Kim byli? Dlaczego uhonorowano ich zapewne najbardziej prestiżową Nagrodą Nobla za osiągnięcia w ekonomii? Sylwetki wszystkich noblistów w naszym specjalnym leksykonie. Poznajcie Państwo tych, dzięki którym lepiej rozumiemy świat finansów.

Nasz leksykon to poczet wielkich ekonomistów, z których pracy korzystamy na codzień, często nie mając nawet pojęcia, komu zawdzięczamy wiedzę i znajomość mechanizmów gospodarczych, które dziś wydają się oczywiste... Zestawienie sylwetek uporządkowane jest według chronologii przyznawania Nagród Nobla. Koniecznie jednak trzeba pamiętać, iż od momentu opublikowania prac naukowych do ich nagrodzenia mija zwykle wiele, wiele lat. Świadczy o tym chyba najlepiej znany przypadek wielkiego matematyka - Johna F. Nasha, którego dramatyczny życiorys, ogromny wkład w rozwój teorii gier (z początku wykpiwany przez kolegów z uczelni uważających Nasha za dziwaka) został pokazany w ciekawym, choć nie pozbawionym nadmiernego patosu, filmie "Beatifull mind" - "Piękny umysł". Tak więc, poza lekturą naszego leksykonu, naprawdę warto zobaczyć ten w istocie wzruszający film, opowiadający o heroicznej wręcz walce genialnego matematyka z ciężką chorobą, triumfie człowieka nad chorobą. To także dobry przykład, jak rodziło się wiele prac, projektów i tez, które dopiero nawet po śmierci autorów zyskiwały uznanie, czasem graniczące wręcz z kultem...    

Proszę Państwa. Czas na poznanie laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Oto oni...

2009 - Elinor Ostrom (ur. 1933)

za prace dotyczące własności wspólnej, a w szczególności sposobów, w jaki są nadzorowane.

Oliver Williamson (ur. 1932)

za rozwinięcie ekonomii instytucjonalnej, zajmującej się badaniami rozmiarów firm na rynku.

2008 - Paul Krugman (ur. 1953)

Za opracowanie nowatorskich modeli teorii nowego handlu, które odbiegają od poprzednich m.in. tym, że uwzględniają różnice geograficzne.

2007 - Leonid Hurwicz (ur. 1917), Eric Maskin (ur. 1950), Roger Myerson (ur. 1951)

Otrzymali nagrodę za mikroekonomiczne modele, które mają pomagać w ocenie funkcjonowania i efektywności różnych rynków.

2006 - Edmund Phelps (ur. 1933)

za zbudowanie „mikropodstaw” modeli makroekonomicznych stosowanych w polityce. Jednym ze szczególnych osiągnięć Phelpsa jest pokazanie, że państwo nie jest w stanie trwale zmniejszać bezrobocia poprzez zwiększanie inflacji.

2005 - Robert Aumann z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie (ur. 1930) i Thomas C. Schelling z Uniwersytetu Maryland (ur. 1921)

Zostali nagrodzeni za sporządzane na bazie teorii gier analizy w których starali się odpowiedzieć na pytanie dlaczego niektóre grupy jednostek, organizacje i kraje odnoszą sukces włączając się do współpracy, podczas gdy inne w tym samym czasie ponoszą straty angażując się w konflikty. Ich ustalenia mogą pomóc w rozwiązywaniu sporów handlowych, a nawet w zapobieganiu wojnom.

2004 - Finn E. Kydland (ur. 1943) i Edward C. Prescott (ur. 1940)

Wyróżniono ich za wkład w badanie dynamiki zjawisk makroekonomicznych i sił rządzących cyklami koniunktury. W swoich pracach wykazali w jaki sposób na budżety gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oddziałują ich ekonomiczne oczekiwania. Na przykład gospodarstwa oszczedzają tym mniej, im wyższego opodatkowania kapitału obawiają się w przyszłości, a firmy ustalają tym wyższe ceny i płace, im wyższą przewidują inflację.

2003 - Robert F. Engle (ur. 1942) i Clive W. J. Granger (ur. 1934)
Otrzymali nagrodę za metody analizy statystycznej w seriach czasowych. Szeregi czasowe to uporządkowane chronologicznie (czyli czasowo) zaobserwowane zjawiska, na przykład ceny akcji podczas sesji giełdowej lub roczny wzrost PKB w kolejnych latach. Wkładem Engle'a do badań szeregów czasowych było opracowanie metody modelu ARCH, czyli autoregresywnej warunkowej heteroskedatyczności (brzmi bardzo skomplikowanie, ale to przecież Nobel...). Model bardzo dokładnie odzwierciedla właściwości wielu szeregów czasowych i jest użytecznym narzędziem nie tylko dla badaczy, ale także dla osób inwestujących na rynkach finansowych.

Jego kolega Granger zajmował się badaniem szeregów danych makroekonomicznych. Odkrył zjawisko ko-integracji, które odpowiednio wykorzystane umożliwia wyciąganie właściwszych niż poprzednio wniosków z badania niektórych szeregów czasowych.